첫 번째 거래 시스템

6 단계로 거래 시스템 설계.

이 문서의 주요 초점은 자신의 외환 거래 시스템을 설계하는 과정을 안내합니다.

시스템을 마련하는 데 오랜 시간이 걸리지는 않지만 광범위하게 테스트하는 데는 시간이 걸립니다.

1 단계 : 시간 프레임.

시스템을 만들 때 가장 먼저 결정해야하는 것은 당신이 어떤 외환 상인인지입니다.

이렇게하면 거래하는 데 사용할 시간을 결정하는 데 도움이됩니다. 여전히 여러 시간 프레임을 살펴 보더라도 거래 신호를 찾을 때 사용하는 기본 시간 프레임이됩니다.

2 단계 : 새로운 추세 파악에 도움이되는 지표를 찾습니다.

우리의 목표 중 하나는 추세를 가능한 한 빨리 식별하기위한 것이므로이를 달성 할 수있는 지표를 사용해야합니다.

이동 평균은 거래자가 추세를 파악하는 데 사용하는 가장 보편적 인 지표 중 하나입니다.

구체적으로 말하자면, 두 개의 이동 평균 (느린 속도와 빠른 속도)을 사용하고 빠른 속도가 느린 속도로 넘어갈 때까지 기다립니다.

이것이 "이동 평균 크로스 오버 (moving average crossover)"시스템의 기초입니다.

가장 단순한 형태의 이동 평균 크로스 오버는 새로운 경향을 파악하는 가장 빠른 방법입니다. 또한 새로운 경향을 발견하는 가장 쉬운 방법입니다.

물론 외환 거래자들은 추세를 파악하는 다른 많은 방법이 있지만 이동 평균은 사용하기 쉬운 방법 중 하나입니다.

3 단계 : 추세를 확인하는 데 도움이되는 지표를 찾습니다.

우리 시스템의 두 번째 목표는 휩쓸기를 피할 수있는 능력을 갖는 것입니다. 이는 우리가 "허위"추세에 빠지기를 원하지 않는다는 것을 의미합니다.

우리가하는 방법은 새로운 추세에 대한 신호를 볼 때 다른 지표를 사용하여이를 확인할 수 있도록하는 것입니다.

MACD, Stochastic 및 RSI와 같은 경향을 확인하는 데 유용한 지표가 많이 있습니다.

다양한 지표에 익숙해지면서 다른 사람들보다 선호하는 사람을 찾아 시스템에 포함시킬 수 있습니다.

4 단계 : 위험을 정의하십시오.

외환 거래 시스템을 개발할 때 각 거래에서 얼마만큼 잃을지를 결정하는 것이 매우 중요합니다.

많은 사람들이 패배에 대해 이야기하고 싶어하지 않지만 실제로는 좋은 상인이 자신이 얼마나 많은 돈을 쓸 수 있는지 생각하기 전에 잠재적으로 잃을 수있는 것에 대해 생각합니다.

당신은 얼마나 많은 공간이 당신의 무역에 약간의 호흡 공간을 줄만큼 충분한 지 결정해야하지만 동시에, 하나의 무역에 너무 많은 위험을 감수하지 않아야합니다.

나중에 강의에서 돈 관리에 대해 자세히 배웁니다. 자금 관리는 단일 거래에서 얼마나 위험해야하는지에 큰 역할을합니다.

잠재적 이득에 대해 생각하기 전에 상인은 잠재적 손실에 대해 미리 생각해야합니다.

5 단계 : 항목 정의 & amp; 종료.

일단 당신이 무역에 잃을 기꺼이하는 얼마를 정의하면, 다음 단계는 최대 이익을 얻기 위하여 무역을 입력하고 나가는 곳을 알아내는 것입니다.

어떤 사람들은 촛불이 닫히지 않더라도 모든 지표가 일치하고 좋은 신호를 보내 자마자 들어가기를 원합니다. 다른 이들은 촛불 닫을 때까지 기다리는 것을 좋아합니다.

BabyPips의 Pip Surfer에있는 외환 거래자 중 한 명은 들어 오기 전에 양초가 닫힐 때까지 기다리는 것이 가장 좋습니다라고 생각합니다.

그는 여러 가지 상황에서 촛불의 한가운데있을 것이며 모든 지표가 일치합니다. 단지 촛불을 닫음으로써 무역이 완전히 뒤집혔습니다!

그것은 모두 무역 스타일의 문제입니다. 어떤 사람들은 다른 사람들보다 더 공격적이며 결국 어떤 종류의 상인인지 알게 될 것입니다.

예를 들어, 아래 차트에서이 상인의 항목은 촛불이 지원 라인 아래로 마감되었을 때입니다.

출구에는 몇 가지 옵션이 있습니다.

한 가지 방법은 정지를 추적하는 것입니다. 즉 가격이 'X'금액만큼 호의적으로 움직이는 경우 'X'금액만큼 정류장을 이동합니다.

빠져 나오기위한 또 다른 방법은 설정된 목표를 설정하고 가격이 목표를 초과 할 때 종료하는 것입니다. 목표를 계산하는 방법은 귀하에게 달려 있습니다. 예를 들어 일부 거래자는 지원 및 저항 수준을 목표로 선택합니다.

아래 차트에서 출구는 내림차순 채널의 하단 근처에있는 특정 가격으로 설정됩니다.

다른 사람들은 매 거래마다 똑같은 금액의 고정 금리 (고정 위험)를 선택하기 만합니다.

그러나 목표를 계산하기로 결정 했으므로 목표를 확실히 지키십시오. 어떤 일이 일어나더라도 절대로 빠져 나가지 마십시오.

거래 시스템에 충실하십시오!

결국, 당신은 그것을 개발했습니다!

당신이 끝낼 수있는 또 하나의 방법은 만날 때 당신이 나가라고 신호를 보낼 수있는 일련의 기준을 갖는 것입니다.

예를 들어 지표가 특정 수준으로 반전되면 거래가 종료되는 규칙을 만들 수 있습니다.

6 단계 : 시스템 규칙을 적어두고 따라하십시오!

이것은 거래 시스템을 만드는 가장 중요한 단계입니다. 거래 시스템 규칙을 작성하고 항상 따라야합니다.

징계는 상인이 가져야 할 가장 중요한 특징 중 하나이기 때문에 항상 시스템을 고수해야합니다.

규칙을 고수하지 않으면 시스템이 작동하지 않습니다. 따라서 징계를받는 것을 잊지 마십시오.

오 그래, 우리는 항상 규칙에 충실해야한다고 언급 했습니까?

외환 거래 시스템을 테스트하는 방법.

시스템을 테스트하는 가장 빠른 방법은 시간에 맞춰 돌아가서 차트를 한 번에 하나씩 앞으로 옮길 수있는 차트 소프트웨어 패키지를 찾는 것입니다.

한 번에 차트를 하나씩 앞으로 옮길 때, 거래 시스템 규칙을 따라 그에 따라 거래를 할 수 있습니다.

거래 기록을 기록하고 자신과 정직하십시오!

승리, 손실, 평균 승리 및 평균 손실을 기록하십시오. 결과에 만족하면 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. 데모 계정으로 실시간 거래를 할 수 있습니다.

새 시스템을 최소 2 개월 동안 데모 계좌에 등록하십시오.

데모 계좌로 2 개월 동안 거래 한 후에는 시스템이 진정으로 시장에서 그 기반을 다할 수 있는지를 알 수 있습니다.

그래도 여전히 좋은 결과를 얻고 있다면 REAL 계정으로 시스템을 실시간으로 교환 할 수 있습니다.

이 시점에서, 당신은 당신의 외환 거래 시스템에 대해 매우 자신감을 가지고 편안함을 느껴야합니다.

귀하의 발전.

먼저 자신이하는 일을 말하십시오. 당신이해야 할 일을하십시오. Epictetus.

BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.

우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.

거래 시스템 : 시스템 구축.

지금까지 트레이딩 시스템의 기본 구성 요소, 충족해야 할 기준 및 시스템 설계자가 수행해야하는 많은 경험적 의사 결정에 대해 논의했습니다. 이 절에서는 거래 시스템을 구축하는 과정과 필요한 고려 사항 및 기억해야 할 핵심 사항을 검토합니다.

데이터 - 시스템 디자이너는 광범위한 백 테스팅을 사용해야하므로 과거 가격 기록은 거래 시스템을 구축하는 데 필수적입니다. 이러한 데이터는 거래 시스템 개발 소프트웨어에 통합되거나 별도의 데이터 피드로 통합 될 수 있습니다. 라이브 데이터는 월별 요금으로 제공되는 경우가 많으며 무료 데이터를 얻을 수 있습니다.

자동으로 거래 체결 - 소프트웨어와 중개 간 지속적인 연결이 있어야하기 때문에 브로커의 승인을 받아야합니다. 순응성을 보장하기 위해 거래는 즉시 그리고 정확한 가격으로 실행되어야합니다. 귀하의 소프트웨어를 거래 할 수 있도록하려면 계좌 번호와 암호를 입력하면됩니다. 그 외 모든 것은 자동으로 수행됩니다. 이 기능을 사용하는 것은 엄격하게 선택 사항입니다.

백 테스트가 실행 된 후 결과의 특성을 설명하는 보고서가 생성됩니다. 이 보고서에는 일반적으로 수익, 성공하지 못한 거래 수, 연속 일수, 거래 횟수 및 시스템 문제를 해결하거나 개선하는 방법을 결정할 때 도움이 될 수있는 많은 것들이 포함됩니다. 마지막으로 소프트웨어는 일반적으로 테스트 기간 동안 투자 성장을 보여주는 그래프를 생성합니다.

2. 디자인 - 디자인은 시스템의 기본 개념으로, 매개 변수를 사용하여 손익을 생성하는 방식입니다. 프로그래밍을 통해 이러한 규칙과 매개 변수를 구현합니다. 때때로, 이 프로그래밍은 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 자동으로 수행 될 수 있습니다. 이를 통해 프로그래밍 언어를 배우지 않고도 규칙을 만들 수 있습니다. 다음은 이동 평균 크로스 오버 시스템의 예입니다.

SMA (20) CrossUnder EMA (13)가 종료되면 종료됩니다.

시스템은 단순히 창에 규칙을 입력하고 저장하여 작성됩니다. 사용할 수있는 다양한 기능 (예 : 발진기 등)에 대한 참조는 책 아이콘을 클릭하여 찾을 수 있습니다. 대부분의 소프트웨어는 프로그램 자체 또는 웹 사이트에서 유사한 참조를 사용할 수 있습니다. 원하는 규칙을 만들고 시스템을 코딩 한 후에 파일을 저장하기 만하면됩니다. 그런 다음 기본 화면에서 선택하여 사용할 수 있습니다.

어떤 시장에서 거래하고 싶습니까? 어떤 기간을 사용해야합니까? 어떤 가격대를 사용해야합니까? 테스트를 위해 사용해야하는 주식의 하위 집합은 무엇입니까?

거래 시스템은 많은 시장에서 지속적으로 이익을 창출해야한다는 것을 명심하십시오. 기간 및 가격 시리즈를 너무 많이 사용자 정의하면 결과가 흐릿 해지고 특성이 달라질 수 있습니다.

다른 기간에 여러 개의 백 테스트를 실행하고 결과가 일관되고 만족 스러운지 확인하십시오.

5. 반복 - 반복이 필요합니다. 대부분의 시장과 조건에서 지속적으로 이익을 낼 수있을 때까지 시스템을 계속 사용하십시오. 시스템이 가동되는 즉시 예상치 못한 이벤트가 발생합니다. 왜곡 된 결과를 가져 오는 요인은 다음과 같습니다.

거래 비용 - 실제 커미션을 사용하고 있는지 확인하고, 부정확 한 채움 (입찰 가격과 가격의 차이)을 설명하기 위해 추가 비용을 지불해야합니다. 즉, 미끄러짐을 피하십시오! (이것이 무엇인지, 어떻게 발생 하는지를 보려면이 튜토리얼의 이전 섹션을 참조하십시오.)

이 6 단계는 거래 시스템 구축의 전체 프로세스에 대한 개요를 제공합니다. 다음 섹션에서는이 지식을 바탕으로 문제 해결 및 수정에 대해 자세히 살펴볼 것입니다.

Firststrike Trading System.

때때로 웹을 서핑하는 동안 무료 거래 시스템을 가로 질러 달립니다. 흔히 나는 이러한 시스템에 많은 시간을 할애하지 못하는데, 그 이유는 대다수가 쓸모없는 것으로 밝혀지기 때문입니다. 나는 그것이 FOREX 시장을 위해 설계된 브레이크 아웃 방법이기 때문에이 시스템을 조사하기로 결정했습니다. 탈주 메소드는 유효성을 가질 수 있으며 시스템의 룰베이스는 간단합니다. 간단히 말해서, 이 시스템은 매우 간단하고 나에게있어서, 조사할만한 가치가있을 것입니다. 이 시스템이 잘 수행되지 않으면 몇 가지 간단한 조정만으로도 가치가있을 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 거래 시스템을 적절히 수정하고 테스트하는 연습이 될 것입니다.

이 시스템은 Firststrike라고하며 시스템을 설명하는 원본 PDF 문서는 여기에서 찾을 수 있습니다. 당신이 제시 한 첫 번째 일은 GBP / USD 쌍 거래를 기반으로 한이 멋진 주식 곡선입니다.

월요일 아침 (0000 Central)에 개시 가격을 기록하십시오. 오프닝 가격보다 50 틱씩 매수 정지를하십시오. 오프닝 가격을 판매 가격보다 50 틱 아래에 매도 포지션으로 배치하십시오. 한 번 무역에서 당신의 정지를 60 틱으로 설정하십시오. 금요일 오후, 열려있는 모든 위치를 1500 Central에서 종료하십시오.

신뢰 구간 분석.

유로에 적용된 전략 규칙이 GBP / USD 쌍의 원래 지분 곡선과 뚜렷한 차이가 없음은 분명합니다. 그러나 우리는 긍정적 인 순이익을보고 있지만, 그것은 이상적인 주식 곡선에서 멀리 떨어져 있습니다. 이 점에서 시스템은 가치있는 것으로 보입니다. 지분 곡선은 대부분 제로 라인 위에 머물러 있습니다. 이 거래 전략은 시장의 우위를 차지할 수 있습니다.

이 시스템이 시장에서 가장 유리한지를 결정하는 데 도움이되는 또 다른 방법은 신뢰 구간 테스트를 수행하는 것입니다. 이를 수행하는 목적은 우리의 거래 결과가 행운으로 인한 것이 아닐 것이라는 95 % 신뢰도를 입증하는 것입니다. 우리가 할 수있는 것은 우리의 교역이 우연의 결과인지 평가하는 데 도움이되는 평균 교역에 대한 신뢰 구간을 계산하는 것입니다. 이것을 설명하는 것은이 기사의 점수를 넘어서는 것이지만 여기서는 System Performance and Confidence Interval을 더 읽을 수 있습니다.

평균 거래액 $ 97.32에 대한 신뢰 구간 확인을 수행하면 다음 정보가 제공됩니다.

평균 주위의 상위 밴드는 $ 245.87이지만 낮은 밴드는 음의 $ 51.24입니다. 이것은 문제입니다. 우리의 계산에 따르면 우리는 거래 시스템의 평균 순이익이 53 달러 또는 246 달러로 높을 수 있다는 95 % 신뢰를 추정했습니다. 중요한 숫자는 더 나쁜 경우 상황을 나타 내기 때문에 낮은 밴드입니다. 이 예에서는 음수 값을 가지며 시스템이 손실 될 수 있음을 나타냅니다. 간단히 말해서, 우리의 결과는 행운을 기반으로 할 수 있습니다. 다시 말하면, 베이스 라인 시스템은 견고한 시장의 개척을 이용하지 않는 것처럼 보입니다.

Bull / Bear Regime 필터 테스트.

Bull / Bear Regime 필터 추가하기.

다음은 정권 필터가 적용된 Firststrike 시스템의 결과입니다.

다음 호에서 나는이 거래 아이디어를 거래 가능한 솔루션을 찾기 위해 계속 테스트 할 것입니다. 이 글을 쓰는 시점에서 나는이 거래 시스템이 거래가 가능한지 아닌지 전혀 모른다. 그러나, 어느 쪽이든 이것은 시스템을 테스트하는 방법에 대한 훌륭한 연습입니다.

Firststrike System (TradeStation ELD)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

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일일 차트에 대한 MCVI 지표 및 전략.

이 시스템은 Larry Williams 또는 Toby Crabel에 의해 개발되었습니다. 윌리엄스는 GTS (Greatest Swing Value)라고하며 Crabel은이를 ORB (Opening Range Breakout)라고 부릅니다. 내가 볼 수있는 유일한 차이점은 주간 막대의 응용입니다. 동일한 시스템이 때때로 Double Thrust라는 이름으로 판매되기도합니다.

이것은 가장 큰 스윙 값 (GSV)과 막연하게 관련이 있지만 상당히 다릅니다. Williams는 GSV를 (H & # 8211; O) 또는 (O & # 8211; L) 중 큰 것으로 정의했습니다. 그는 C & gt; 0 일 때 마지막 n 개의 인스턴스에서이 값의 평균을 취할 것을 제안했습니다. O 및 C O이다. 이것은 당신이 무역에 들어가기위한 한계 가격을 사고 파는 것을줍니다. 2012 년 Williams는 더 이상 거래 전략으로는 사용되지 않는다고 썼습니다.

안녕하세요 제프, 여기서 큰 일을 해줘서 고마워요. 나는이 시스템이 어떻게 발전하는지보고 싶어한다. 호기심에서 벗어나 내 뒤 테스트가 당신과 비슷한지 확인하기 위해 :이 시스템을 6B (GBP Future)에 적용하면 2009 년 1 월 거의 거의 끝이 완전히 사라질 수 있습니까?

프랭크 최고야.

프랭크 고마워. 이는 2009 년부터 시작한 주식 그래프의 극적인 변화입니다. 가장자리가 완전히 증발하는 것이 가능합니다. 나는 가장자리가 천천히 사라지는 것을 보았지만, 일반적으로 빠른 커브 피팅 (fast over curve fitting)으로 인한 것 인 경우가 일반적이다.

Jeff에게 기사를 주셔서 감사합니다. 당신은 훌륭한 직업을하고 있습니다.

나는 같은 GBPUSD 그래프를 헛되이 재현하려고 시도했다. 나는 멋진 곡선에 도달 할 수 없었다.

데이터에 대한 신뢰할만한 소스를 사용했습니다. "

복제 할 수 있었습니까?

Mido, 나는 Forex 쌍을 테스트하려고 시도하지 않았습니다. 그러나이 전략은 다른 통화의 미래 계약에 대해서는 그렇게 잘 수행되지 않습니다. 유로화 만이 잠재력을 보유하고있는 것 같습니다.

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귀하의 첫 번째 거래 시스템.

피터 존스.

이 책은 거래하는 시장 (주식, 선물 또는 FOREX) 또는 시간대 (하루 거래, 스윙 거래, 포지션 거래)와 관계없이 사용할 수있는 명확하고 강력한 거래 시스템을 제공합니다.

. 처음 거래 시스템을 찾고 계십니까?

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가격 행동의 기본을 기반으로, 그것은 자신의 무역 경력을 시작하는 좋은 방법을 찾고있는 초보자 또는 상인을위한 것입니다. 많은 거래 서적에서 '트렌드와의 거래'또는 '철수'로의 진입을 말하지만 정확한 세부 정보를 남기지 않고 특정 또는 정확한 방법으로 알려주지는 않습니다. 이 책의 시스템을 거래 기초로 사용할 수 있습니다.

- 확률이 높은 설정을 인식하는 객관적인 방법.

- 국경 무역에 대한 조언.

- 수많은 무역 사례와 토론.

- 피할 실수에 대한 조언.

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Carol S. Crawford는 그것을 훌륭하다고 평가했습니다.

장기 투자에 대한 강한 배경을 가지고 있기 때문에 이것이 정확하게 거래를 시작하는 데 필요한 것입니다.